Konstrukce portfolia pomocí fundamentálních faktorů - Bastin, Jan (2012)
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce akciového portfolia. Na německém akciovém trhu práce obsahuje tradiční portfoliové modely i fundamentální faktory a na nich založené anomálie. V první části jsou prezentovány modely teorie portfolia (modely Markowitze a Sharpea) a základní informace o fundamentálních faktorech. Potřebná matematická formulace modelů a úpravy pro výzkum jsou obsahem druhé části. Poslední část práce zahrnuje aplikaci, která se věnuje konstrukci a poté výkonnosti vytvořených portfolií.