Analýza časových řad německého HDP a indexu S&P 500 - Uher, Martin (2011)
Tato práce analyzuje časové řady německého HDP a amerického akciového indexu S&P 500. V práci jsou použita roční data mezi lety 1950--2010. V první části práce je popsána metodologie použita při práci s daty. V další části jsou aplikovány teoretické koncepty, jenž jsou popsány v předešlé kapitole na reálných datech. Nejprve je prokázána nestacionarita obou časových řad pomocí ADF testu. Následně je odstraněna nestacionarita diferencováním obou řad řádem jedna. Poté je zjištěna kointegrace obou časových řad pomocí Johansenova testu. Následně je sestaven vektor korekce chyby a graficky analyzováno chování kointegrační funkce v souvislosti s pohybem časových řad. Poté je zjištěno pomocí Grangerovy kauzality, že zpožděné změny německého HDP pomáhají při vysvětlení současných změn S&P 500. V závěru práce je analyzován pohyb časových řad pomocí analýzy odezvy na impuls a rozkladu rozptylu.