03003ntm a22005177a 4500 000207488 CZ-PrVSE 20120119231443.0 m d cr n|||||||||| 120119s2011 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Uher, Martin ISIS:73988 dis Analysis of the time series : German GDP and S&P 500 eng Analýza časových řad německého HDP a indexu S&P 500 [elektronický zdroj] / Martin Uher 2011 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Zouhar Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2012 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2012 Tato práce analyzuje časové řady německého HDP a amerického akciového indexu S&P 500. V práci jsou použita roční data mezi lety 1950--2010. V první části práce je popsána metodologie použita při práci s daty. V další části jsou aplikovány teoretické koncepty, jenž jsou popsány v předešlé kapitole na reálných datech. Nejprve je prokázána nestacionarita obou časových řad pomocí ADF testu. Následně je odstraněna nestacionarita diferencováním obou řad řádem jedna. Poté je zjištěna kointegrace obou časových řad pomocí Johansenova testu. Následně je sestaven vektor korekce chyby a graficky analyzováno chování kointegrační funkce v souvislosti s pohybem časových řad. Poté je zjištěno pomocí Grangerovy kauzality, že zpožděné změny německého HDP pomáhají při vysvětlení současných změn S&P 500. V závěru práce je analyzován pohyb časových řad pomocí analýzy odezvy na impuls a rozkladu rozptylu. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas analýza rozkladu rozptylu analýza funkce odezvy na impuls kointegrace Grangerova kauzalita vektor korekce chyby Zouhar, Jan, 1982- vse2009539908 ths Bisová, Sára ISIS:50768 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/31261/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/31261 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/31261/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/31261/posudek/oponent/24213 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/89363/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 89363 vse31261 120119