03880ntm a22006377a 4500 000214098 CZ-PrVSE 20120129101516.0 m d cr n|||||||||| 120129s2012 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Švehla, Pavel ISIS:43699 dis Analysis of the stock index volatility on European stock exchanges eng Analýza volatility akciových indexů na evropských burzách [elektronický zdroj] / Pavel Švehla 2012 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Roman Hušek Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2012 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2012 Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat a porovnat chování volatility na vybraných evropských akciových trzích. Nejprve čtenáře stručně seznámí se specifickými rysy finančních ekonometrie a významem volatility při analýze výnosů z finančních aktiv. Další kapitoly se podrobně věnují konstrukci lineárních i nelineárních modelů podmíněné heteroskedasticity, které jsou vhodným nástrojem pro popis volatility ve finančních datech. Aplikační část práce si vybírá čtyři akciové indexy z různorodých evropských regionů a hledá vhodné modely, jež by dokázaly vystihnout vývoj volatility v časech před vypuknutím finanční krize v roce 2008 a dále během krizového období. Na základě zvolených modelů se pak text snaží porovnat chování volatility v obou sledovaných obdobích v rámci jednoho akciového indexu, ale i mezi jednotlivými regiony. V závěru je čtenáři předložena analýza asymetrických efektů ve volatilitě zkoumaných indexů včetně jejich grafického znázornění. Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas pákový efekt volatilita křivka dopadu nové informace asymetrické efekty ve volatilitě modely podmíněné heteroskedasticity Hušek, Roman, 1936-2022 jk01043337 ths Pelikán, Jan opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/32091/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/32091 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/32091/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/32091/posudek/oponent/23747 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6192 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6193 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6194 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6195 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6196 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6197 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6198 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6199 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6200 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/32091/priloha/6201 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/104171/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 104171 vse32091 120127