Kolektivní model rizika v neživotním pojištění - Vévoda, Ondřej; Habarta, Filip; Malá, Ivana, 1962-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2021)
Cílem této práce je určení ultimátní výše škod a stanovení 95% kvantilu jejich rozdělení pro simulované homogenní portfolio škod pojišťovny. V rámci této práce byl vytvořen nástroj na vytváření pseudonáhodných dat napodobující reálný pohled na vznik a průběh škod likvidovaných pojišťovnami. Simulované záznamy o škodách jsou vytvářeny v relační SQL databázi. Pro simulaci počtů škod je použito negativně-binomické rozdělení a log-normální rozdělení pro generování výší jednotlivých škod. Dvojice předchozích rozdělení tvoří základ pro nasazení kolektivního modelu rizika. Další ukazatele v databázi jsou: doba zpoždění hlášení škody; doba v postupném vyplácení až po úplné uzavření škod a rezervovací chyba. Po vytvoření databáze probíhá v programu MS Excel konstrukce vývojových trojúhelníků (inkrementálních a kumulativních) počtů i výše vyplacených škod. Následně je provedena analýza ultimátní výše škod pomocí čtyř metod (pomocí vzorců; objemového trojúhelníku; simulace; Panjerovy formule). Pro výpočet posledních dvou jmenovaných je zapotřebí použití programovacího jazyku R. Na závěr jsou zhodnoceny vyjmenované metody pro kolektivní model rizika, z hlediska jejich matematických vlastností a ilustrovány na numerickém příkladu. Při srovnání jednotlivých odhadů střední výše škody pomocí zmiňovaných metod s hodnotou skutečnou, vykazuje simulační metoda nejnižší vychýlení. Při srovnání odhadů pro směrodatné odchylky je ke skutečné hodnotě svým výsledkem nejblíže metoda využívající objemový trojúhelník nahlášených škod.
Vedoucí práce: Filip Habarta
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2021
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2021
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses