03713ntm a22005177i 4500 000215799 CZ-PrVSE 20210619205335.0 m d cr n|||||||||| 210619s2021 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Vévoda, Ondřej ISIS:140582 dis Collective risk model in non-life insurance eng Kolektivní model rizika v neživotním pojištění / Ondřej Vévoda 2021 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Filip Habarta Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2021 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2021 Cílem této práce je určení ultimátní výše škod a stanovení 95% kvantilu jejich rozdělení pro simulované homogenní portfolio škod pojišťovny. V rámci této práce byl vytvořen nástroj na vytváření pseudonáhodných dat napodobující reálný pohled na vznik a průběh škod likvidovaných pojišťovnami. Simulované záznamy o škodách jsou vytvářeny v relační SQL databázi. Pro simulaci počtů škod je použito negativně-binomické rozdělení a log-normální rozdělení pro generování výší jednotlivých škod. Dvojice předchozích rozdělení tvoří základ pro nasazení kolektivního modelu rizika. Další ukazatele v databázi jsou: doba zpoždění hlášení škody; doba v postupném vyplácení až po úplné uzavření škod a rezervovací chyba. Po vytvoření databáze probíhá v programu MS Excel konstrukce vývojových trojúhelníků (inkrementálních a kumulativních) počtů i výše vyplacených škod. Následně je provedena analýza ultimátní výše škod pomocí čtyř metod (pomocí vzorců; objemového trojúhelníku; simulace; Panjerovy formule). Pro výpočet posledních dvou jmenovaných je zapotřebí použití programovacího jazyku R. Na závěr jsou zhodnoceny vyjmenované metody pro kolektivní model rizika, z hlediska jejich matematických vlastností a ilustrovány na numerickém příkladu. Při srovnání jednotlivých odhadů střední výše škody pomocí zmiňovaných metod s hodnotou skutečnou, vykazuje simulační metoda nejnižší vychýlení. Při srovnání odhadů pro směrodatné odchylky je ke skutečné hodnotě svým výsledkem nejblíže metoda využívající objemový trojúhelník nahlášených škod. Způsob přístupu: Internet statistické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas chain-ladder počty a výše škod simulace škod Kolektivní model rizika Panjerova formule Habarta, Filip ISIS:99500 ths Malá, Ivana, 1962- mzk2005282656 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/76064/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/76064 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/76064/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/76064/posudek/oponent/70701 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/76064/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse76064 210616 76064