Analýza finančních dat metodami ekonofyziky - Šubrt, Jiří; Kodera, Jan; Málek, Jiří, 1953-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2012)
Vzhledem k naléhavosti finančních expertů na důkladnější analýzu předpovědí finančních krizí se objevují koncepty využívající teorie z jiných než ekonomických disciplín. Významná je oblast ekonofyziky uplatňující teorie z přírodních věd. Smyslem této práce je poukázat na jednu z mnoha metod zkoumání finančních dat opírající se o teorii turbulence tekutin a deterministického chaosu. V práci paralelně analyzujeme vysokofrekvenční záznamy akciového indexu a rychlostí proudění kapaliny. Jsou použity principy statistické matematiky, teorie pravděpodobnosti a procesů škálování. Výsledkem jsou odlišnosti obou zkoumaných systémů, ale smyslem je použití zvolené metodologie i na finanční data.
Vedoucí práce: Jan Kodera
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2012
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2012
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses