02661ntm a22004937a 4500 000220672 CZ-PrVSE 20120613195339.0 m d cr n|||||||||| 120613s2012 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Šubrt, Jiří ISIS:55971 dis Analysis of Financial Data Applying Methods of Econophysics eng Analýza finančních dat metodami ekonofyziky [elektronický zdroj] / Jiří Šubrt 2012 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Kodera Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2012 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2012 Vzhledem k naléhavosti finančních expertů na důkladnější analýzu předpovědí finančních krizí se objevují koncepty využívající teorie z jiných než ekonomických disciplín. Významná je oblast ekonofyziky uplatňující teorie z přírodních věd. Smyslem této práce je poukázat na jednu z mnoha metod zkoumání finančních dat opírající se o teorii turbulence tekutin a deterministického chaosu. V práci paralelně analyzujeme vysokofrekvenční záznamy akciového indexu a rychlostí proudění kapaliny. Jsou použity principy statistické matematiky, teorie pravděpodobnosti a procesů škálování. Výsledkem jsou odlišnosti obou zkoumaných systémů, ale smyslem je použití zvolené metodologie i na finanční data. Způsob přístupu: Internet finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas turbulence vysokofrekvenční finanční data ekonofyzika Kodera, Jan jx20050428029 ths Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/37383/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/37383 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/37383/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/37383/posudek/oponent/26483 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/97280/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 97280 vse37383 120613