Alternativní metody odhadu optimálního zajišťovacího poměru a jeho aplikace při řízení kurzového rizika - Flídr, Dominik; Brůna, Karel, 1973-; Blaheta, Petr; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2012)
V této práci jsou představeny tři alternativní metody pro odhad optimálního zajišťovacího poměru. Tyto metody jsou MNČ, EWMA a DCC GARCH(1,1). Optimální zajišťovací poměr odhadnutý jednotlivými metodami je pak aplikován k zajištění kurzového rizika pomocí futures kontraktů. Toto zajištění je provedeno jednak statickým hedgingem a jednak dynamickým hedgingem. Jednotlivé typy zajištění jsou následně porovnány mezi sebou z hlediska jejich efektivnosti.
Vedoucí práce: Karel Brůna
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2012
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2012
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses