Úprava složení portfolia podílového fondu pomocí Markowitzova modelu - Harazim, Šimon; Borovička, Adam; Beranová, Lucie; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2021)
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit optimální portfolia z akcií obsažených v PX indexu a porovnat je s fondem nabízeným ČSOB, jehož portfolio je složené ze stejných akcií. To nám pomůže zasadit výsledky do praxe a porovnat tak výkonnost jednotlivých portfolií. Budeme tak zkoumat, zda je rozumné využívat PX index jako vzor pro podílový fond. Akcie obsažené v indexu, potažmo fondu, patří k těm nejlikvidnějším na českém trhu, a proto jsou pro nás zajímavé. K modelování optimálních portfolií nám dopomůže moderní teorie portfolia Harryho Markowitze. Vytvořená portfolia budeme poté porovnávat v čase s fondem nabízeným bankou. Před samotnou aplikací Markowitzova modelu jsou popsány různé možnosti, jak naložit s naspořenými penězi. Poté se práce zaměřuje na zkušené investory, jejichž rady použijeme i v praktické části. V závěru práce budeme modelovat ještě jedno portfolio, které bude určeno pro budoucnost. Pro výpočet takového modelu rozšíříme naše vstupní data i o ta z období krize, která byla předtím použita ke sledování vývoje portfolií. Budeme tak sledovat změny ve složení portfolia, které způsobila data z koronavirové krize.
Vedoucí práce: Adam Borovička
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2021
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2021
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses