Ekonometrická analýza transmisního mechanismu ČR - Plechatá, Zuzana; Hušek, Roman, 1936-2022; Formánek, Tomáš; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2013)
Cílem této diplomové práce je popsat transmisní mechanismus monetární politiky v České republice s využitím ekonometrických postupů. Řízení monetární politiky přísluší České národní bance, která provádí od roku 1998 svou měnovou politiku v režimu tzv. cílování inflace, který se vyznačuje snahou plnit stanovený inflační cíl řízením krátkodobé úrokové sazby centrální banky, tzv. repo sazby. V práci je prokázána závislost dvoutýdenní repo sazby a sazby PRIBOR se splatností 1 měsíc. Pro analýzu transmisního mechanismu jsou použity vektorové autoregresní (VAR) modely, pomocí nichž je zkoumán vztah mezi sazbou PRIBOR 1 měsíc, růstem HDP a mírou inflace. Jako nejvhodnější model je zvolen VAR model se zahrnutím jednoho zpoždění. Vztah mezi veličinami je zkoumán souvisejícími postupy, jako je Grangerova kauzalita, funkce odezvy a kointegrace. Dále je zkoumána vhodnost modelu k tvorbě předpovědí a jsou vytvořeny předpovědi ex ante s horizontem předpovědi jeden rok. V závěru práce je provedena scénářová analýza efektů alternativní monetární politiky.
Vedoucí práce: Roman Hušek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses