Sestavení portfolia pomocí vícekriteriálního lineárního programování - Smelik, Marek; Borovička, Adam; Zouhar, Jan, 1982-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2013)
Práce se zabývá optimalizací portfolia korporátních dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pomocí metod lineárního programování. V první části je teoretický popis finančního trhu, dluhopisů a burzy. Dále jsou vysvětleny základy lineárního programování a detailněji popsány některé metody vícekriteriálního rozhodování. Velká část práce je věnována praktické úloze sestavení portfolia dluhopisů pomocí metod popsaných v teoretické části. Pro praktickou úlohu jsou brána reálná data ze Stuttgartské burzy. První je sestaven obecný matematický model, který je formulován na základě požadavků zadání. Poté je model s konkrétními čísly řešen pomocí specializovaných softwarů na počítači. Hlavním cílem práce je sestavení konkrétního portfolia z dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pro případného investora, který chce na zmíněné burze investovat.
Vedoucí práce: Adam Borovička
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses