Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity - Dlouhá, Barbora; Princ, Peter; Zouhar, Jan, 1982-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2013)
Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické části využity k popisu proměnlivosti logaritmických výnosů burzovních indexů PX a DAX v období leden 2005 -- červen 2012 a následnému srovnání modelované volatility těchto indexů. Časový úsek leden 2005 -- červen 2012 byl z důvodu odlišného vývoje volatility rozdělen na období předkrizové, krizové a pokrizové. Výsledky potvrdily oprávněnost předpokladu leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení logaritmických výnosů. Ne ve všech případech však vystihly asymetrické modely danou časovou řadu lépe než klasické GARCH modely.
Vedoucí práce: Peter Princ
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses