03117ntm a22005177a 4500 000239002 CZ-PrVSE 20130629083708.0 m d cr n|||||||||| 130629s2013 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Dlouhá, Barbora ISIS:85549 dis PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models eng Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity [elektronický zdroj] / Barbora Dlouhá 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Peter Princ Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické části využity k popisu proměnlivosti logaritmických výnosů burzovních indexů PX a DAX v období leden 2005 -- červen 2012 a následnému srovnání modelované volatility těchto indexů. Časový úsek leden 2005 -- červen 2012 byl z důvodu odlišného vývoje volatility rozdělen na období předkrizové, krizové a pokrizové. Výsledky potvrdily oprávněnost předpokladu leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení logaritmických výnosů. Ne ve všech případech však vystihly asymetrické modely danou časovou řadu lépe než klasické GARCH modely. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas DAX PX modely podmíněné heteroskedasticity volatilita Princ, Peter ISIS:85664 ths Zouhar, Jan, 1982- vse2009539908 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/39157/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/39157 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/39157/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/39157/posudek/oponent/32981 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/39157/priloha/8605 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/112561/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 112561 vse39157 130626