03014ntm a22005657a 4500 000239009 CZ-PrVSE 20130619020316.0 m d cr n|||||||||| 130619s2013 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Potúček, Martin ISIS:54450 dis Exotic options and their valuation eng Exotické opce a jejich oceňování [elektronický zdroj] / Martin Potúček 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 Táto diplomová práce popisuje konstrukci a oceňování exotických opcí. V prvních kapitolách je čitateli vysvětleno co lze považovat za deriváty včetně jejich rozdělení, na které navazuje vysvětlení konstrukce a podstaty exotických opcí s uvedením příkladů exotických opcí z praxe. Hlavní část je věnovaná základním principům oceňování exotických opcí, na které navazuje popis a odvození jednotlivých oceňovacích modelů - Binomický strom, Black-Scholes model, Hull-White Uncorrelated Stochastic Volatility Model, Heston-Nandi GARCH Model a Jump-diffusion model. Na závěr hlavní části jsou uvedeny dvě metody oceňování opcí - Monte Carlo simulace a kalibrace. Další navazující část obsahuje demonstraci použití vybraných modelů v praxi pro ocenění vybrané exotické opce a srovnání modelových cen s cenou tržní. V příloze je uveden VBA kód pro aplikaci modelu binomického stromu v prostředí MS Excel. Způsob přístupu: Internet finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas binomický strom bariérové opce Jump-difussion kalibrace exotické opce Black-Scholes opce Monte Carlo oceňování Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Vacek, Vladislav ISIS:73494 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/39178/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/39178 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/39178/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/39178/posudek/oponent/32443 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/113814/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 113814 vse39178 130612