Zátěžové testy bank v kontextu finanční stability a řízení systémového rizika - Pospíchal, Zbyšek (2013)
Diplomová práce se zabývá problematikou zátěžových testů bank, a to v širším kontextu finanční stability a řízení systémového rizika. V souvislosti se zajišťováním finanční stability je pak zdůrazněna role centrální banky, mimo jiné v oblasti regulace a dohledu. Část věnující se systémovému riziku poukazuje na význam omezení rizika nestability finančního systému jako celku a charakterizuje znaky subjektů, které jsou z hlediska systému a jeho stability nejdůležitější. Na zmínku o nástrojích řízení systémového rizika navazuje kapitola zabývající se nástroji sledování a hodnocení finanční stability -- tj. indikátory finanční stability (zdraví) a zátěžovými testy. Po obecné charakteristice stress testů, procesu zátěžového testování a kategorizaci se zaměřuje pozornost na situaci v ČR, konkrétně na vývoj základního rámce makrozátěžových testů ČNB a vývoj metodologie testování jednotlivých rizik, stejně jako na jejich aktuální stav, aplikovaný na data za český bankovní sektor v druhé polovině roku 2012. Závěrečná část nabízí možnost srovnání tuzemských zátěžových testů s testy evropských a amerických bank, které následuje po představení podstatných charakteristik stress testů, jejich posledních výsledků a celkového přístupu reprezentovaného Evropským orgánem pro bankovnictví a americkou centrální bankou.