Tvorba a analýza portfolia cenných papírů - Sekerák, Milan (2013)
Tato práce se zabývá tvorbou portfolia. Popisuje, jak pomocí statistického modelu, s využitím historických dat nebo expertních odhadů, správně určit potencionální výnos a riziko portfolia. Následně dle Markowitzovy teorie portfolia vybrat efektivní množinu portfolií. V druhé části práce jsou tyto metody otestovány a vyhodnoceny na datech z Burzy cenných papírů v Praze.