Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB - Bušo, Bohumír; Kodera, Jan; Čížek, Ondřej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2013)
Mnoho ekonometrických modelov predpokladá konštantnosť rozptylu v čase. V skutočnosti, čo sa týka finančných dát medzi ktoré spadajú aj akciové indexy, je tento predpoklad často nesprávny. Keďže volatilita je jednou z najpodstatnejších charakteristík trhu, práve z tohto dôvodu sa táto práca zaoberá volatilitou a jej modelovaním, používajúc model GARCH. Okrem teoretických východísk odhadu je naprogramovaná vlastná funkcia pre odhad v softvéri MATLAB a následne analyzovaný dopad rozdielnych faktorov na samotné odhady, ktorých vplyv je ilustrovaný na šiestich rôznych akciových indexoch. Popri bežnom normálnom rozdelení je popisovaná vhodnosť špicatejších pravdepodobnostných rozdelení ako Studentovho t-rozdelenia a GED rozdelenia.
Vedoucí práce: Jan Kodera
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses