02679ntm a22005057a 4500 000240261 CZ-PrVSE 20130629083708.0 m d cr n|||||||||| 130629s2013 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Bušo, Bohumír ISIS:87002 dis Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB [elektronický zdroj] / Bohumír Bušo 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Kodera Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 Mnoho ekonometrických modelov predpokladá konštantnosť rozptylu v čase. V skutočnosti, čo sa týka finančných dát medzi ktoré spadajú aj akciové indexy, je tento predpoklad často nesprávny. Keďže volatilita je jednou z najpodstatnejších charakteristík trhu, práve z tohto dôvodu sa táto práca zaoberá volatilitou a jej modelovaním, používajúc model GARCH. Okrem teoretických východísk odhadu je naprogramovaná vlastná funkcia pre odhad v softvéri MATLAB a následne analyzovaný dopad rozdielnych faktorov na samotné odhady, ktorých vplyv je ilustrovaný na šiestich rôznych akciových indexoch. Popri bežnom normálnom rozdelení je popisovaná vhodnosť špicatejších pravdepodobnostných rozdelení ako Studentovho t-rozdelenia a GED rozdelenia. Způsob přístupu: Internet bankovnictví a pojišťovnictví [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas volatilita GED rozdelenie Studentovo t-rozdelenie MATLAB GARCH Kodera, Jan jx20050428029 ths Čížek, Ondřej ISIS:2357 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/41859/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/41859 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/41859/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/41859/posudek/oponent/33484 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/114537/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 114537 vse41859 130625