Aplikace kopul pro generování závislých náhodných veličin - Ginzl, Michal; Zimmermann, Pavel, 1980-; Pivný, Vojtěch; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2013)
V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy využívané v legislativě Solvency II. Jako referenční míra rizika je v této legislativě zmiňována hodnota v riziku VaR. Ta je terčem kritiky za to, že nesplňuje podmínky pro koherentní míru rizika. Proto jsou dále uvedeny a vzájemně porovnávány i alternativní míry rizik. Základním parametrickým výstupem Solvency II je kapitálový požadavek SCR, který je získán lineární metodou agregace náhodných veličin. V této práci jsou shrnuty výhody a nevýhody této metody. Poté je představen koncept kopulí a možnost jejich využití při agregaci závislých náhodných veličin. V rámci praktické části je provedena komparace Gauss a studentovi t kopule, která je aplikována na český finanční sektor. V této části práce je proveden výzkum dopadu finanční krize na změnu chování sdruženého rozdělení rizikových faktorů. V programu R je poté provedena simulace dopadu využití kopulí a lineárního přístupu k agregaci náhodných veličin na výsledný kapitálový požadavek SCR.
Vedoucí práce: Pavel Zimmermann
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses