03112ntm a22005057a 4500 000240269 CZ-PrVSE 20130619020316.0 m d cr n|||||||||| 130619s2013 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Ginzl, Michal ISIS:74410 dis Generation of dependent variables via copula eng Aplikace kopul pro generování závislých náhodných veličin [elektronický zdroj] / Michal Ginzl 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Pavel Zimmermann Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy využívané v legislativě Solvency II. Jako referenční míra rizika je v této legislativě zmiňována hodnota v riziku VaR. Ta je terčem kritiky za to, že nesplňuje podmínky pro koherentní míru rizika. Proto jsou dále uvedeny a vzájemně porovnávány i alternativní míry rizik. Základním parametrickým výstupem Solvency II je kapitálový požadavek SCR, který je získán lineární metodou agregace náhodných veličin. V této práci jsou shrnuty výhody a nevýhody této metody. Poté je představen koncept kopulí a možnost jejich využití při agregaci závislých náhodných veličin. V rámci praktické části je provedena komparace Gauss a studentovi t kopule, která je aplikována na český finanční sektor. V této části práce je proveden výzkum dopadu finanční krize na změnu chování sdruženého rozdělení rizikových faktorů. V programu R je poté provedena simulace dopadu využití kopulí a lineárního přístupu k agregaci náhodných veličin na výsledný kapitálový požadavek SCR. Způsob přístupu: Internet statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Solvency II kopula rizika Zimmermann, Pavel, 1980- jo20251268570 ths Pivný, Vojtěch ISIS:59977 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/41871/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/41871 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/41871/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/41871/posudek/oponent/32910 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/41871/priloha/8280 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/128260/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 128260 vse41871 130613