02739ntm a22005297a 4500 000240447 CZ-PrVSE 20130629083708.0 m d cr n|||||||||| 130629s2013 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Dolák, Martin ISIS:71879 dis Risk Management Portolio of Interest Rates Instruments eng Risk management portfolia úrokových instrumentů [elektronický zdroj] / Martin Dolák 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Dana Králová Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři aspekty a uplatnění relativně mladé ekonometrické metody "risk managementu" při zjišťování a vyhodnocování úrokových rizik v oblasti dluhopisů s variabilním kuponem. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. Začíná úvodem, na který navazuje kapitola s vymezením pojmů a definic úzce spjatých s problematikou risk managementu úrokových instrumentů. V druhé kapitole je praktická část zabývající se odhadem úrokových měr PRIBOR podle Box-Jenkinsovy metodologie a ve třetí závěrečné kapitole se zabývá odhadnutím variabilních úrokových nákladů s použitím výsledků z druhé kapitoly. Způsob přístupu: Internet statistické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas finanční riziko risk management simulace úrokových nákladů prognóza Box-Jenkinsova metodologie referenční úroková míra Králová, Dana ISIS:96417 ths Hejdová, Martina ISIS:43727 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/42301/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/42301 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/42301/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/42301/posudek/oponent/31895 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/117996/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 117996 vse42301 130621