Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika - Pavlíček, Adam (2013)
Bakalářská práce pojednává o metodě Value at Risk a jejích vlastnostech v návaznosti na tržní riziko. Obsahuje přehled o základních informacích o metodě, způsobech výpočtu a zpětném testování. Dále jsou v teoretické části práce rozebrány její přínosy a omezení, její využití v rámci regulace a možní nástupci. Aplikační část zahrnuje výpočet Value at Risk pro portfolio pomocí metody historické simulace a pomocí variančně -- kovarianční metody. V závěru práce je metoda s ohledem na relevantní argumenty komplexně zhodnocena.