Modelování volatility na trhu s elektrickou energií - Kopečná, Vědunka (2013)
Práce je zaměřená na analýzu vývoje časové řady spotových cen elektrické energie na německé energetické burze EEX v průběhu roku 2012. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní specifika týkající se časových řad spotových cen elektřiny. Klíčovou částí práce je praktická aplikace zaměřující se na rozdíly ve volatilitě časové řady v jednotlivých kvartálech roku. Na reálných datech je také ověřeno, zda jsou jednoduché modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností spotových cen elektřiny.