Modelování volatility na trhu s elektrickou energií - Kopečná, Vědunka; Blaheta, Petr; Langer, Miroslav; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2013)
Práce je zaměřená na analýzu vývoje časové řady spotových cen elektrické energie na německé energetické burze EEX v průběhu roku 2012. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní specifika týkající se časových řad spotových cen elektřiny. Klíčovou částí práce je praktická aplikace zaměřující se na rozdíly ve volatilitě časové řady v jednotlivých kvartálech roku. Na reálných datech je také ověřeno, zda jsou jednoduché modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností spotových cen elektřiny.
Vedoucí práce: Petr Blaheta
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses