Analýza metod vyrovnání výnosových křivek - Matějka, Martin; Janeček, Martin; Sitař, Milan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2013)
Cílem této práce je nalezení nejvhodnější metody konstrukce výnosové křivky, která bude splňovat kritéria Solvency II a zároveň bude vyhovovat zvoleným hodnotícím kritériím. Srovnáním těchto metod je získán přehled o přednostech jednotlivých metod. Ke konstrukci výnosových křivek jsou použity údaje o českých úrokových swapech za sledované období od roku 2007 do roku 2013. Výběr hodnocených metod respektuje jejich veřejnou dostupnost a zároveň jsou vybrány metody, které jsou nejčastěji využívané v životních pojišťovnách nebo centrálních bankách. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsána teoretická východiska nutná k pochopení zkoumané problematiky. V druhé části je pak provedena analýza vybraných metod s podrobným vyhodnocením.
Vedoucí práce: Martin Janeček
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses