03184ntm a22005897a 4500 000240776 CZ-PrVSE 20130828200812.0 m d cr n|||||||||| 130828s2013 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Matějka, Martin ISIS:74225 dis Analysis of methods for constructing yield curves eng Analýza metod vyrovnání výnosových křivek [elektronický zdroj] / Martin Matějka 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Martin Janeček Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 Cílem této práce je nalezení nejvhodnější metody konstrukce výnosové křivky, která bude splňovat kritéria Solvency II a zároveň bude vyhovovat zvoleným hodnotícím kritériím. Srovnáním těchto metod je získán přehled o přednostech jednotlivých metod. Ke konstrukci výnosových křivek jsou použity údaje o českých úrokových swapech za sledované období od roku 2007 do roku 2013. Výběr hodnocených metod respektuje jejich veřejnou dostupnost a zároveň jsou vybrány metody, které jsou nejčastěji využívané v životních pojišťovnách nebo centrálních bankách. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsána teoretická východiska nutná k pochopení zkoumané problematiky. V druhé části je pak provedena analýza vybraných metod s podrobným vyhodnocením. Způsob přístupu: Internet statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Solvency II Smith-Wilson Svensson Nelson-Siegel vyhlazené kubické spliny kubické spliny výnosová křivka Janeček, Martin ISIS:96585 ths Sitař, Milan ISIS:97567 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/40251/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/40251 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/40251/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/40251/posudek/oponent/33543 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/40251/priloha/8735 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/40251/priloha/8736 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/40251/priloha/8737 Přiloha k práci https://isis.vse.cz/zp/40251/priloha/8738 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/128261/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 128261 vse40251 130828