Modelování úvěrového ratingu - Coufalík, Jan (2013)
Cílem této bakalářské práce je aplikovat teoretické poznatky některých nejužívanějších metod kreditního modelování na reálná data a vypočítat odpovídající pravděpodobnost nastání defaultu. Obsahem první kapitoly je Mertonův model, vycházející z Black-Scholesovy opční oceňovací metodiky pro účely stanovení defaultu. Druhá kapitola se zabývá scoringovými modely a překážkami jejich efektivní implementace. Jmenovitě se zaměřuje na diskriminační a logistickou regresní analýzu. Závěrečná kapitola se soustřeďuje na koncept rizikově neutrálních pravděpodobností defaultu a jejich odvození z tržních cen korporátních dluhopisů. Podkapitolou každá částí je detailní postup implementace zmíněných modelů v programu MS Excel.