Modelování úvěrového ratingu - Coufalík, Jan; Havlíček, David, 1985-; Špániková, Kateřina; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2013)
Cílem této bakalářské práce je aplikovat teoretické poznatky některých nejužívanějších metod kreditního modelování na reálná data a vypočítat odpovídající pravděpodobnost nastání defaultu. Obsahem první kapitoly je Mertonův model, vycházející z Black-Scholesovy opční oceňovací metodiky pro účely stanovení defaultu. Druhá kapitola se zabývá scoringovými modely a překážkami jejich efektivní implementace. Jmenovitě se zaměřuje na diskriminační a logistickou regresní analýzu. Závěrečná kapitola se soustřeďuje na koncept rizikově neutrálních pravděpodobností defaultu a jejich odvození z tržních cen korporátních dluhopisů. Podkapitolou každá částí je detailní postup implementace zmíněných modelů v programu MS Excel.
Vedoucí práce: David Havlíček
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses