02613ntm a22005177a 4500 000242338 CZ-PrVSE 20130828200812.0 m d cr n|||||||||| 130828s2012 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Atakhanov, Bekhzod ISIS:55140 dis Oceňování měnových swapů eng Currency swap valuation [elektronický zdroj] / Bekhzod Atakhanov 2012 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Karel Brůna Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 This paper analyses the valuation methods of currency swaps, studying the valuation technique applied in each, highlighting the differences and shortcomings. Swaps being one of the highly adaptable financial instruments and the fact that are traded OTC obliged the pricing method to be flexible, as no comparison of market and model prices is attainable. Considered valuation approaches are based on interest rate swap valuation and deeply covered the relations between discount curves, forward rates and zero-coupon bonds. Zero-coupon method, discount curve method, modified discount curve method and its combination are considered as a target group for the research. Results are interpreted according to the reviewed literature. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas bootstrapping interest rate swap Currency swaps currency swap valuation cross currency swaps modified discount curve Brůna, Karel, 1973- mzk2009543943 ths Jakl, Jakub ISIS:43147 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 https://isis.vse.cz/zp/33108/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/33108 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/33108/posudek/oponent/33836 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/87914/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 87914 vse33108 130827