Řízení rizik v rámci Solvency II - Vopasek, Luboš; Witzany, Jiří, 1966-; Kovačovská, Lenka, 1982-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2013)
Práce se zabývá novým evropským regulačním rámcem pojistného sektoru Solvency II. Je zaměřena primárně na řízení tržních a investičních rizik v rámci této regulace. V první části práce je uveden základní přehled metodiky tzv. standardního přístupu k výpočtu kapitálového požadavku pro tržní riziko. Následuje shrnutí poslední schvalované části celé Solvency II, tedy tzv. balíčku LTG (Long Term Guarantees), který upravuje regulaci investic plynoucích z dlouhodobých kontraktů životního pojištění. Práce pojednává také o již provedených empirických studiích, které jednak vyhodnocují kalibraci parametrů standardního vzorce, tak nastiňují reálné možnosti pojišťoven pro snížení standardně stanoveného kapitálového požadavku pomocí tvorby vlastního interního modelu. Aplikační část je věnována vyhodnocení nastavení regulatorního kapitálu pro akciové trhy ČR, Polska, Slovenska a Maďarska.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2013
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2013
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses