02639ntm a22005177a 4500 000242807 CZ-PrVSE 20130912222722.0 m d cr n|||||||||| 130912s2013 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Urban, Jiří ISIS:72943 dis Derivátové kontrakty and řízení rizika eng Derivative Contracts and Risk Management [elektronický zdroj] / Jiří Urban 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Strouhal Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2013 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2013 Aim of this thesis is to provide a thorough overview of financial derivatives, their role on global financial markets, use of derivatives in risk management applications. Also, this thesis addresses options pricing and introduces two most common options pricing models -- binomial tree model and Black-Scholes-Merton model. Section 1 provides overview of most common derivatives and Section 2 includes risk management theory and application examples. Sections 3 and 4 are dedicated to options pricing -- both from theoretical and practical point of view. Practical part on options pricing is dedicated to convergence of binomial tree model to Black-Scholes-Merton model. Způsob přístupu: Internet international management [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas binomial tree Black-Scholes-Merton options pricing risk management financial derivatives Strouhal, Jiří, 1980- mzk2005300655 ths Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Podnikohospodářská fakulta kn20010709402 https://isis.vse.cz/zp/39205/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/39205 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/39205/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/39205/posudek/oponent/29937 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/126248/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 126248 vse39205 130911