02705ntm a22005177a 4500 000250188 CZ-PrVSE 20140201180929.0 m d cr n|||||||||| 140201s2013 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Coufalík, Jan ISIS:54416 dis Option strategies and currency options pricing eng Opční strategie a oceňování měnových opcí [elektronický zdroj] / Jan Coufalík 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Sedláček Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2014 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2014 Cílem této diplomové práce je analyzovat a s využitím statistických programů implementovat vybrané modely opčního oceňování. První kapitola se zabývá teoretickými základy opce jako zajišťovacího i spekulativního finančního instrumentu. Druhá kapitola tvoří stěžejní část práce, ve které jsou uvedeny jak teoretická východiska rizikově neutrálního oceňování, tak základní i vysoce sofistikované modely opčního oceňování. Přitom je ke každému modelu vždy přiložen i způsob jeho implementace. Závěrečná třetí kapitola charakterizuje nejpoužívanější strategie opčního obchodování a definuje očekávaný tržní vývoj, při kterém mohou být efektivně uplatněny. Způsob přístupu: Internet mezinárodní obchod [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas opční strategie Hestonův model binomický model implikovaná volatilita oceňování opcí Sedláček, Jiří, 1963- mzk2006348947 ths Brázdil, Jiří opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů kn20010709400 https://isis.vse.cz/zp/34993/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/34993 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/34993/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/34993/posudek/oponent/35311 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/121486/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 121486 vse34993 140129