Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr) - Šára, Michal; Janeček, Martin; Sitař, Milan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2014)
Práce se zabývá podrobnou analýzou nejznámějších jednofaktorových short-rate modelů. Dále jsou v práci zahrnuta vlastní odvození některých formul cen úrokových derivátů a vztahy mezi diskretizacemi short-rate modelů. Tyto formule jsou poté užity ke kalibraci některých modelů na tržní data.Kalibrace je provedena v programu R prostřednictvím vlastních funkcí,jež jsou uvedeny společně s některými komplikovanějšími odvozeními v apendixu.
Vedoucí práce: Martin Janeček
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses