02392ntm a22004937a 4500 000250804 CZ-PrVSE 20140205235342.0 m d cr n|||||||||| 140205s2014 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Šára, Michal ISIS:74110 dis Economic Scenario Generator Analysis (short rates) eng Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr) [elektronický zdroj] / Michal Šára 2014 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Martin Janeček Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2014 Práce se zabývá podrobnou analýzou nejznámějších jednofaktorových short-rate modelů. Dále jsou v práci zahrnuta vlastní odvození některých formul cen úrokových derivátů a vztahy mezi diskretizacemi short-rate modelů. Tyto formule jsou poté užity ke kalibraci některých modelů na tržní data.Kalibrace je provedena v programu R prostřednictvím vlastních funkcí,jež jsou uvedeny společně s některými komplikovanějšími odvozeními v apendixu. Způsob přístupu: Internet statisticko-pojistné inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas diskretizace kalibrace short-rate model Janeček, Martin ISIS:96585 ths Sitař, Milan opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/40264/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/40264 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/40264/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/40264/posudek/oponent/35110 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/128262/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 128262 vse40264 140205