Robustní model optimalizace portfolia a jeho řešení - Löw, Alexandr (2014)
Modely optimalizace portfolia si kladou za cíl optimálně rozložit kapitál mezi vybrané akci, dluhopisy a další cenné papíry a finanční produkty nabízené na kapitálových trzích. Důležitým faktorem při této optimalizaci je riziko, což je ze své podstaty velmi abstraktní pojem a je jen velice obtížně kvantifikovatelné. Robustní model optimalizace portfolia vychází z obecného robustního binárního modelu. Robustnost tohoto modelu spočívá v dvoufázové optimalizaci, kdy každé řešení podléhá maximalizaci ztráty a z těchto pesimistických odhadů je vybrán ten nejlepší podle kritéria uživatele, v našem případě celkového výnosu portfolia.