Robustní model optimalizace portfolia a jeho řešení - Löw, Alexandr; Pelikán, Jan, 1943-; Fábry, Jan, 1967-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2014)
Modely optimalizace portfolia si kladou za cíl optimálně rozložit kapitál mezi vybrané akci, dluhopisy a další cenné papíry a finanční produkty nabízené na kapitálových trzích. Důležitým faktorem při této optimalizaci je riziko, což je ze své podstaty velmi abstraktní pojem a je jen velice obtížně kvantifikovatelné. Robustní model optimalizace portfolia vychází z obecného robustního binárního modelu. Robustnost tohoto modelu spočívá v dvoufázové optimalizaci, kdy každé řešení podléhá maximalizaci ztráty a z těchto pesimistických odhadů je vybrán ten nejlepší podle kritéria uživatele, v našem případě celkového výnosu portfolia.
Vedoucí práce: Jan Pelikán
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses