Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí - Janečka, Adam; Jablonský, Josef, 1955-; Pelikán, Jan, 1943-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2013)
V předložené práci se zabýváme problematikou stochastických diferenciálních rovnic, jejich numerickým řešením a řešením modelů oceňování opcí, které ze stochastických diferenciálních rovnic za použití Itôova kalkulu vyplývají. Předkládáme několik numerických metod k řešení stochastických diferenciálních rovnic. Tyto metody implementujeme v prostředí MATLAB a zkoumáme jejich vlastnosti, především řády konvergence. Dále formulujeme dva modely oceňování evropských call opcí. Tyto modely řešíme numericky variantou pseudospektrální metody opět v prostředí MATLAB.
Vedoucí práce: Josef Jablonský
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses