02766ntm a22005297a 4500 000253308 CZ-PrVSE 20140911190602.0 m d cr n|||||||||| 140911s2013 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Janečka, Adam ISIS:45248 dis Stochastic equations and numerical solution of pricing option model eng Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí [elektronický zdroj] / Adam Janečka 2013 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Josef Jablonský Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2014 V předložené práci se zabýváme problematikou stochastických diferenciálních rovnic, jejich numerickým řešením a řešením modelů oceňování opcí, které ze stochastických diferenciálních rovnic za použití Itôova kalkulu vyplývají. Předkládáme několik numerických metod k řešení stochastických diferenciálních rovnic. Tyto metody implementujeme v prostředí MATLAB a zkoumáme jejich vlastnosti, především řády konvergence. Dále formulujeme dva modely oceňování evropských call opcí. Tyto modely řešíme numericky variantou pseudospektrální metody opět v prostředí MATLAB. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Mertonův model Blackův-Scholesův model spektrální metody Itôův kalkulus stochastické diferenciální rovnice Jablonský, Josef, 1955- jo2002106607 ths Pelikán, Jan, 1943- jo2002106284 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/38300/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/38300 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/38300/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/38300/posudek/oponent/39219 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/38300/priloha/10462 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/66083/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 66083 vse38300 140910