Konstrukce rizikových prémií při obchodování v odchylce na OTE - Maštalíř, Jakub; Brada, Jaroslav, 1964-; Blaheta, Petr; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2013)
Diplomová práce přibližuje energetické trhy z pohledu obchodníka elektřiny působícího na maloobchodním trhu, konkrétně dodavatele elektřiny koncovým odběratelům. První část práce seznamuje čtenáře se základními postupy uplatňovanými při správě portfolia koncových odběratelů, což zahrnuje měření a vyhodnocování reálné spotřeby, plánování a predikce a samozřejmě finální vyhodnocení odchylky. Druhá část práce vysvětluje principy řízení rovnováhy celé elektrizační soustavy ČEPS, principy systému zúčtování odchylek a popisuje jeho současné nastavení se zaměřením na to, jakým způsobem motivuje účastníky trhu k minimalizaci vlastních odchylek a tedy ke zlepšení celkové rovnováhy elektrizační soustavy. Finální třetí část popisuje základní konstrukci rizikové přirážky, kterou si dodavatel účtuje k ceně silové elektřiny na náklady spojené s existencí odchylky svých koncových odběratelů. Dále je ukázáno, jakým způsobem ovlivňuje výši této přirážky závislost na systémové odchylce a základní model rozšířen tak, aby zohledňoval i tento faktor. Protože dodavatel nestanovuje tuto přirážku pro každého koncového odběratele zvlášť, ale pro celé portfolio, je v závěru také prozkoumáno i fungování a síla portfolio efektu, který přináší dodatečné úspory v nákladech na zúčtování odchylky. Zohledněna je také možná přítomnost závislosti mezi odchylkami jednotlivých odběratelů. Poprvé v české akademické literatuře tak byli podrobněji prozkoumány ekonomické problémy, které řeší dodavatel elektřiny koncovým odběratelům, a v ucelené podobě podána analýza a návrh řešení jednoho takového problému. Hlavní přínos této diplomové práce ale spočívá v otevření tématu dalšímu zkoumání na akademické půdě.
Vedoucí práce: Jaroslav Brada
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses