Tvorba obchodní strategie na měnových trzích - Šalovský, Vojtěch; Brixí, Radim, 1981-; Veber, Jaromír; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2014)
Tato práce se zaměřuje na měnové trhy (forex) a hlavně programovací jazyk MetaQuotes Language 4 (MQL4), který se se využívá na platformě MetaTrader 4 (MT4) pro tvorbu automatizovaných obchodních strategií. Cílem této práce bylo demonstrovat, že je možné na měnových trzích dosahovat dlouhodobě zisku s relativně malým kapitálovým rizikem a zároveň s nízkou časovou náročností. Celý proces tvorby automatizované měnové strategie od počáteční myšlenky až po závěrečné řešení byl realizován na nejpoužívanější obchodní platformě na forexu - MT4. K splnění cíle byla naprogramována strategie v jazyce MQL4 inspirovaná takzvanou triple screen metodou. Vytvořená strategie byla dále otestována na historických datech pomocí metody backtesting. Bylo prokázáno, že pomocí správných metod a postupů lze vytvořit automatizovanou obchodní strategii, která v časovém období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 dosahuje ročního zisku 25,44 % s maximálním drawdownem 15,75 % na portfoliu, které obsahovalo tyto měnové páry: EUR/JPY, USD/JPY, GBP/JPY, GBP/USD, AUD/USD.
Vedoucí práce: Radim Brixí
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: informatika [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses