GARCH modely a R - Jánoš, Andrej; Bašta, Milan; Hejdová, Martina; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2014)
V predloženej práci sa venujeme pojmu volatility a základným modelom volatility ARCH a GARCH. Najskôr je popísaná volatilita, jej vlastnosti, obecná štruktúra modelov volatility a historická volatilita. Potom sú predstavené modely ARCH a GARCH, sú skúmané ich vlastnosti, odhady parametrov a možnosti využitia týchto modelov v modelovaní a predpovedaní volatility. Podstatnou časťou práce sú podrobne popísané aplikácie týchto modelov na konkrétne časové rady (na simulované a reálne dáta) v programe R. Analyzované sú dáta zachycujúce vývoj pražského burzovného indexu PX. Cieľom tejto práce je poskytnúť čitateľovi vybavenému základnými poznatkami z pravdepodobnosti a štatistiky dostatok teoretických znalostí a praktických zručností k pochopeniu modelov a ich samostatnej aplikácii.
Vedoucí práce: Milan Bašta
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika a ekonometrie [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses