02618ntm a22004817a 4500 000259620 CZ-PrVSE 20140629123210.0 m d cr n|||||||||| 140629s2014 xr fsbm 000 0 slo d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Jánoš, Andrej ISIS:92973 dis GARCH modely a R [elektronický zdroj] / Andrej Jánoš 2014 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Bašta Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2014 V predloženej práci sa venujeme pojmu volatility a základným modelom volatility ARCH a GARCH. Najskôr je popísaná volatilita, jej vlastnosti, obecná štruktúra modelov volatility a historická volatilita. Potom sú predstavené modely ARCH a GARCH, sú skúmané ich vlastnosti, odhady parametrov a možnosti využitia týchto modelov v modelovaní a predpovedaní volatility. Podstatnou časťou práce sú podrobne popísané aplikácie týchto modelov na konkrétne časové rady (na simulované a reálne dáta) v programe R. Analyzované sú dáta zachycujúce vývoj pražského burzovného indexu PX. Cieľom tejto práce je poskytnúť čitateľovi vybavenému základnými poznatkami z pravdepodobnosti a štatistiky dostatok teoretických znalostí a praktických zručností k pochopeniu modelov a ich samostatnej aplikácii. Způsob přístupu: Internet statistika a ekonometrie [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas GARCH ARCH volatilita Bašta, Milan ISIS:51301 ths Hejdová, Martina ISIS:43727 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/46688/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/46688 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/46688/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/46688/posudek/oponent/37429 Oponentura http://isis.vse.cz/zp/124404/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 124404 vse46688 140625