Metoda Monte Carlo a její využití ve financích - Košina, Martin; Hejdová, Martina; Stecenková, Marina; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2014)
Cílem bakalářské práce je popis principu a využití simulační metody Monte Carlo, která se v posledních desetiletích těší velké popularitě v mnoha vědních oborech. V dnešní době nejrůznějších statistických průzkumů, analýz a zpracovávání informací mají podobné statistické metody velký význam. Teoretická část práce nejdříve obecně popisuje simulační modely jako takové, protože při jejich řešení se podobné metody, jako je Monte Carlo, používají. Dále jsou uvedeny typické historické příklady použití této metody, její popis a možnosti využití. Praktická část práce se zabývá řízením rizika ve financích a možné aplikaci metody Monte Carlo při určování míry rizika Value at Risk. Tato míra je moderním a celosvětově používaným nástrojem při řízení tržního rizika. Součástí praktické části je příklad výpočtu této míry pro cenový index PX, který je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha.
Vedoucí práce: Martina Hejdová
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2014
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika a ekonometrie [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses