03071ntm a22005297a 4500 000259679 CZ-PrVSE 20140629123210.0 m d cr n|||||||||| 140629s2014 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 Košina, Martin ISIS:93145 dis Monte Carlo method and its usa in finance eng Metoda Monte Carlo a její využití ve financích [elektronický zdroj] / Martin Košina 2014 ?? s. : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Martina Hejdová Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2014 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2014 Cílem bakalářské práce je popis principu a využití simulační metody Monte Carlo, která se v posledních desetiletích těší velké popularitě v mnoha vědních oborech. V dnešní době nejrůznějších statistických průzkumů, analýz a zpracovávání informací mají podobné statistické metody velký význam. Teoretická část práce nejdříve obecně popisuje simulační modely jako takové, protože při jejich řešení se podobné metody, jako je Monte Carlo, používají. Dále jsou uvedeny typické historické příklady použití této metody, její popis a možnosti využití. Praktická část práce se zabývá řízením rizika ve financích a možné aplikaci metody Monte Carlo při určování míry rizika Value at Risk. Tato míra je moderním a celosvětově používaným nástrojem při řízení tržního rizika. Součástí praktické části je příklad výpočtu této míry pro cenový index PX, který je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha. Způsob přístupu: Internet statistika a ekonometrie [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Value at Risk řízení rizika metoda Monte Carlo simulace Monte Carlo simulační modely Hejdová, Martina ISIS:43727 ths Stecenková, Marina ISIS:35932 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 https://isis.vse.cz/zp/47392/podrobnosti VŠKP v InSIS https://isis.vse.cz/zp/47392 Hlavní práce https://isis.vse.cz/zp/47392/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://isis.vse.cz/zp/47392/posudek/oponent/37255 Oponentura https://isis.vse.cz/zp/47392/priloha/9934 Přiloha k práci http://isis.vse.cz/zp/124597/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP 124597 vse47392 140625