Obchodování kreditních spreadů na ETF S&P 500 - Vondráček, Tomáš; Čajka, Radek, 1983-; Taušer, Josef; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů (2022)
Práce zkoumá opční strategii vertikální kreditní spread aplikovanou na ETF S&P 500. Jejím cílem je navrhnout vhodný způsob obchodování této strategie pomocí analýzy opčních principů, následně vyhodnotit její výnosnost na základě historických dat a posoudit, zda dosahuje vyšší výnosnosti než pasivní investování do ETF S&P 500. První část práce je teoretická a představuje charakteristiku opcí, faktory ovlivňující jejich hodnotu, řecká písmena a uvádí základ ke kreditním spreadům. Také se zaměřuje na podkladové aktivum ETF S&P 500, na specifika veřejně obchodovaných fondů a nastiňuje základní principy obchodování na finančních trzích. Ve druhé části práce je navržen způsob obchodování vertikálního kreditního spreadu. Praktická část také ukazuje postup při backtestingu jednotlivých variant strategie a jejich výsledky. Dále tyto výsledky srovnává s výsledky investice do ETF S&P 500 a přibližuje, jak výnosné a rizikové opční obchodování může být.
Vedoucí práce: Radek Čajka
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: mezinárodní obchod [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses