Vlastnosti alternativních estimátorů modelu tobit za přítomnosti heteroskedasticity - Beneš, Vojtěch; Zouhar, Jan, 1982-; Sokol, Ondřej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2022)
Přítomnost heteroskedasticity vede v modelech třídy tobit k tomu, že odhady nejsou konzistentní. Tato práce si klade za cíl upozornit na důležitost výběru vhodného modelu třídy tobit při odhadování modelů na datech, v nichž je přítomná heteroskedasticita. Za použití simulace Monte Carlo bylo porovnáno několik metod pro různé míry heteroskedasticity a rostoucí rozsah souboru. Výsledkem jsou praktická doporučení, na která by měl při použití modelu třídy tobit brán zřetel.
Vedoucí práce: Jan Zouhar
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses