02525ntm a22005057i 4500 000260360 CZ-PrVSE 20220625121058.0 m d cr n|||||||||| 220625s2022 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Beneš, Vojtěch ISIS:150294 dis Properties of alternative tobit estimators in the presence of heteroskedasticity eng Vlastnosti alternativních estimátorů modelu tobit za přítomnosti heteroskedasticity / Vojtěch Beneš 2022 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jan Zouhar Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2022 Přítomnost heteroskedasticity vede v modelech třídy tobit k tomu, že odhady nejsou konzistentní. Tato práce si klade za cíl upozornit na důležitost výběru vhodného modelu třídy tobit při odhadování modelů na datech, v nichž je přítomná heteroskedasticita. Za použití simulace Monte Carlo bylo porovnáno několik metod pro různé míry heteroskedasticity a rostoucí rozsah souboru. Výsledkem jsou praktická doporučení, na která by měl při použití modelu třídy tobit brán zřetel. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas likelihood ratio test tobit heteroskedasticita Monte Carlo Zouhar, Jan, 1982- vse2009539908 ths Sokol, Ondřej ISIS:85564 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/79499/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/79499 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/79499/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/79499/posudek/oponent/74828 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/79499/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse79499 220623 79499