Efektívna hranica portfólií v priebehu finančnej krízy - Kocholová, Soňa (2014)
Bakalárska práca sa zaoberá základmi teórie portfólia a jej využitiu, matematickými a grafickými modelmi zostavovanými v teórii portfólia a nakoniec odhadom konkrétnych efektívnych hraníc portfólií včase finančnej krízy. Cieľom práce je odhadnúť,graficky znázorniť a porovnať efektívnu množinu portfólií pre konkrétne štáty v priebehu ôsmych rokov. Zostavované sú množiny portfólií zložené zdvoch aktív ato jeného rizikového ajedného bezrizikového aktiva. Dôsledkom tejto kombinácie je efektívna množina znázornená vtvare priamky kapitálového trhu ajej sklon daný tzv. rizikovou prémiou. Sústrediť sa budeme na porovnávanie v čase pre každý štát samostatne a zároveň každým rokom osobitne medzi jednotlivými štátmi navzájom. Napokon sú zostavené i konkrétne portfóliá ležiace na efektívnej hranici s rôznym podielom rizikového a bezrizikového aktíva.