Behaviorální finance - anomálie na finančních trzích - Chalupa, Martin (2014)
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a vysvětlení vybraných anomálií, které narušují efektivní fungování trhu. Tyto anomálie vybočují z konceptu teorie efektivních trhů, a proto první část této práce popisuje fungování trhu z pohledu této tradiční finanční teorie. Druhá část je věnována behaviorálním financím a především již samotným anomáliím. V praktické části je testován výskyt víkendového efektu a efektu podhodnocení IPO na světových akciových trzích. Analýza historických denních kurzů šesti indexů potvrdila výskyt víkendového efektu na čtyřech z nich -- Nasdaq, S&P 500, FTSE 100 a Hang Seng. Bylo potvrzeno, že v posledních deseti letech se víkendový efekt z trhů vytratil, avšak závěr analýzy období od roku 2011 až po současnost naznačuje návrat této anomálie na akciové trhy. Výsledek testování efektu podhodnocení IPO koresponduje s výsledky jiných studií. Na vzorku 1181 prvotních veřejných nabídek akcií bylo naměřeno podhodnocení 12,6 %.